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Medidas de riesgo, características y técnicas de medición. Una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia

Medidas de riesgo, características y técnicas de medición. Una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia

Descripción›

Este texto describe en detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo VAR y el Expected Shortfall (ES). Los métodos analizados se basan en técnicas estadísticas apropiadas para el caso de series financieras, como son los modelos ARIMA, GARCH y modelos basados en la teoría del valor extremo. Estas metodologías se aplican a las variaciones diarias de la tasa interbancaria de Colombia para el período comprendido entre 1995 y 2004. Los conceptos utilizados en este texto suponen que el lector esté familiarizado con algunos elementos básicos de estadística, series de tiempo y finanzas. Se trata, por tanto, de un texto escrito para estudiantes de economía y finanzas de últimos cursos de pregrado, maestría y para profesionales interesados en el tema.

Tipo de Contenido›

Resumen
1. Introducción
2. Manejo de los datos    
2.1. La distribución de pérdidas y ganancias
3. Medias de riesgo
3.1. La desviación estándar
3.2. El valor en riesgo (VAR)
3.3. Expected Shortfall
4. Medidas de riesgo y teoría del valor extremo
4.1. Cómo obtener valores extremos
4.2. Modelos de teoría del valor extremo 5. Estimación y resultados
5.1. La TIB y la política monetaria en Colombia
5.2. Pruebas de estabilidad
5.3. Cálculo de medidas de riesgo
5.4. Backtesting
6. VAR y riesgo de tasa de interés
7. Conclusiones Bibliografía
Anexo 1. Modelos AR(120)-GARCH(1,1) y AR(120)-IGARCH(1,1)

Lista de figuras (29 figuras)

Lista de tablas (8 tablas)

Clasificación temática›
Palabras clave›
  • Economía
  • Riesgo (Economía)
  • Riesgo (Finanzas)
  • Modelos económicos
  • Ganancias

Especificaciones por formato:

Impreso

  • ISBN-13: 9789588225708

  • Idioma del texto: Español

  • Tamaño: 17 x 24 x 0.4 cm

  • Peso: 0.135 kg

  • Número de edición: 1

  • País de publicación: Colombia

  • Año de publicación: 2006

  • Número absoluto de páginas: 85 páginas

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