En los mercados bursátiles mundiales es frecuente encontrar algún grado de correlación entre los movimientos diarios en los precios de las acciones y el día de la semana en que ocurre dicho movimiento. Este es un indicio de ineficiencia ya que, según la hipótesis del mercado eficiente; los precios de las acciones son impredecibles a partir de un conjunto de información disponible. En este trabajo se explora la posibilidad del efecto día en el IGBC tanto en el movimiento de precios como en su volatilidad en ambos casos se encuentran efectos estadísticamente significativos.
Estado: Activo
ISBN-13: 9789587160321
Tamaño: 21.1 x 27.9 cm
Peso: 0.1000 kg
Número absoluto de páginas: 21 Páginas
Tipo de edición: Nueva edición
Fecha de publicación: 2007
Tipo de restricción de venta: Exclusivo para un punto o canal de venta
Distribuidor de la editorial: Editorial Pontificia Universidad Javeriana Disponibilidad del producto: Disponible. Sin detalles.
Precio: (COP) 10000
